Эконометрика

Министерство образования Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Эконометрика
Программа и методические указания к выполнению контрольных работ
Санкт-Петербург
2004

Стоимость выполнения контрольной работы уточняйте при заказе
Стоимость готового варианта в электронном виде уточняйте при заказе
Готовы варианты 1, 3, 4

Вариант 01

1. Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, покажите, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления.
2. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?
3. Какие тесты используют для проверки гипотезы о структурной стабильности временного ряда?

Задача 1.
Исследуя спрос на телевизоры марки N, аналитический отдел компании АБС, по данным собранным по 19 торговым точкам компании, выявил следующую зависимость: ln y=10,5-0,8 lnx, где y – объем продаж телевизоров марки N в отдельной торговой точке; x – средняя цена телевизора в данной торговой точке.
Задача 2.
По территориям Центрального района известны данные за 200х г....
Задание:
- рассчитайте параметры уравнения линейной парной регрессии;
- оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции и детерминации;
- дайте с помощью среднего коэффициента эластичности сравнительную оценку силы связи фактора с результатом;
- оцените с помощью средней ошибки аппроксимации качество уравнения.

Дата выполнения: 22/12/2009

Вариант 03

1. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов
2. Как интерпретируются коэффициенты регрессии линейной модели потребления?
3. Как строится структурная модель спроса и предложения?

Задача 1.
Модель Кейнса (упрощенная версия).
Ct = a1 + b11yt + b12yt-1 – функция потребления;
It = a2 + b21yt – функция инвестиций;
Не = Ct + It + Gt – тождество доходов,
где С – потребление; Y – ВВП; I – валовые инвестиции; G – государственные расходы; t – текущий период; t–1 – предыдущий период.
Задача 2.
Моделирование прибыли фирмы по уравнению y=abx привело к результатам, представленным в табл.
Задание:
– определить среднюю ошибку аппроксимации;
– найти показатель тесноты связи с исследуемым в модели фактором. Сделать выводы.

Вариант 04

1. При каких условиях строятся уравнения множественной регрессии с фиктивными переменными?
2. Как можно проверить гомо- или гетероскедастичность остатков?
3. В каких случаях используется двухшаговый метод наименьших квадратов? Раскройте его содержание.

Задача 1.
Модель спроса и предложения на деньги:
Rt = a1 + b11Mt + b12Yt;
Yt = a2 + b21Rt, где R – процентные ставки в период t; Y – ВВП в период t; М – денежная масса в период t.
Задание:
- применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите идентифицировано ли каждое из уравнений;
- определите метод оценки параметров модели;
- запишите приведенную форму модели.
Задача 2.
Зависимость спроса на товар К от его цены характеризуется по 20 наблюдениям уравнением: lgy = 1.75 - 0.35lgx.
Задание:
- запишите данное уравнение в виде степенной функции;
- оцените эластичность спроса на товар в зависимости от его цены.