Эконометрика

Кафедра "Математика и математические методы в экономике". Составители С.И. Никитин, В.И. Лаптев, Б.А. Михайлов. Эконометрика - практикум. Т.к. этот ВУЗ имеет отличительную особенность постоянно менять своё название, то и приходится перепечатывать титульные листы всех методичек. Эта методичка полный аналог изд. 2004г.

Внимание! Методичка "Эконометрика: учебно-методический комплекс" Б.А. Михайлов. - СПб.: ИВЭСЭП, 2006. - 136 с. имеет идентичные задания. Наверное, Б.А. Михайлов подрабатывает в нескольких ВУЗах. В результате из соавторов он превратился в автора новой методички, но в ИВЭСЭП (Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права)

Работа состоит из семи задач. Решены все варианты контрольных работ 1,2,3,4,5. Оформленная в MS Word работа содержит порядка 25-30страниц.

Эта же методичка по эконометрике выдается студентам СПАУиЭ

Вариант 2

Задача 1
По территориям Южного федерального округа приводятся статистические данные за 2000 год:

Территория федерального округа	Валовый региональный продукт, млрд.руб, Y	Кредиты, предоставленные предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, млн.руб.Х
1. Респ. Адыгея	5.1	60,3
2. Респ. Дагестан	13.0	469,5
3. Респ. Ингушетия	2.0	10,5
4. Кабардино-Балкарская Респ.	10.5	81,7
5. Респ. Калмыкия	2.1	46,4
6. Карачаево-Черкасская Респ.	4.3	96,4
7. Респ. Северная Осетия - Алания	7.6	356,5
8. Краснодарский край 1)	109.1	2463,5
9. Ставропольский край	43.4	278,6
10. Астраханская обл.	18.9	321,9
11. Волгоградская обл.	50.0	782,9
12. Ростовская обл.	69.0	1914,0

Предварительный анализ исходных данных выявил наличие двух территорий с аномальными значениями признаков. Эти территории исключены из дальнейшего анализа. Значения показателей в итоговых строках приведены без учёта указанных аномальных единиц.
Задание:
1. Расположите территории по возрастанию фактора X. Сформулируйте рабочую гипотезу о возможной связи Y и X.
2. Постройте поле корреляции и сформулируйте гипотезу о возможной форме и направлении связи.
3. Рассчитайте параметры а₁ и а₀ парной линейной функции y_x=а₀+а₁x и линейно-логарифмической функции y_lnx=а₀+а₁lnx.
4. Оцените тесноту связи с помощью показателей корреляции (r_yx и η_ylnx) и детерминации (r²_yx и η²_ylnx), проанализируйте их значения.
5. Надёжность уравнений в целом оцените через F -критерий Фишера для уровня значимости α=0,05.
6. На основе оценочных характеристик выберите лучшее уравнение регрессии и поясните свой выбор.
7. По лучшему уравнению регрессии рассчитайте теоретические значения результата (y), по ним постройте теоретическую линию регрессии и определите среднюю ошибку аппроксимации - ε_ср., оцените её величину.
8. Рассчитайте прогнозное значение результата y , если прогнозное значение фактора (x) составит 1,037 от среднего уровня (X ).
9. Рассчитайте интегральную и предельную ошибки прогноза (для α=0,05), определите доверительный интервал прогноза (y_max;y_min), а также диапазон верхней и нижней границ доверительного интервала (D_y), оцените точность выполненного прогноза.

Задача 2
Проводится анализ значений социально-экономических показателей по территориям Северо-Западного федерального округа РФ за 2000 год:
Y – Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.;
X₁ – Среднегодовая численность занятых в экономике, млрд. руб.;
X₂ – Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;
X₃ – Инвестиции 1999 года в основной капитал, млрд. руб.
Требуется изучить влияние указанных факторов на стоимость валового регионального продукта.
Предварительный анализ исходных данных по 10 территориям выявил наличие одной территории (г.Санкт-Петербург) с аномальными значениями признаков. Эта единица должна быть исключена из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанной аномальной единицы.
При обработке исходных данных получены следующие значения:
А) - линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ:
N=9

	Y	X1	X2	X3
Y	1	0.7813	0.8897	0.9114
X1	0.7813	1	0.7372	0.7959
X2	0.8897	0.7372	1	0.6998
X3	0.9114	0.7959	0.6998	1
Средняя	8.867	0.4652	121.2	4.992
σ	5.1976	0.1287	48.19	3.183

Б) - коэффициентов частной корреляции

	Y	X1	X2	X3
Y	1	-0.2830	0.8617	0.8729
X1	-0.2830	1	0.4466	0.5185
X2	0.8617	0.4466	1	-0.6838
X3	0.8729	0.5185	-0.6838	1

Задание:
1. По значениям линейных коэффициентов парной и частной корреляции выберите неколлинеарные факторы и рассчитайте для них коэффициенты частной корреляции. Проведите окончательный отбор информативных факторов во множественную регрессионную модель.
2. Выполните расчёт бета коэффициентов (β) и постройте с их помощью уравнение множественной регрессии в стандартизованном масштабе. Проанализируйте с помощью бета коэффициентов (β) силу связи каждого фактора с результатом и выявите сильно и слабо влияющие факторы.
3. По значениям β-коэффициентов рассчитайте параметры уравнения в естественной форме (a₁, a₂ и a₀). Проанализируйте их значения. Сравнительную оценку силы связи факторов дайте с помощью общих (средних) коэффициентов эластичности - Э_yx.
4. Оцените тесноту множественной связи с помощью R и R², а статистическую значимость уравнения и тесноту выявленной связи - через F-критерий Фишера (для уровня значимости α=0,05).
5. Рассчитайте прогнозное значение результата, предполагая, что прогнозные значения факторов составят 107,3 процента от их среднего уровня.
6. Основные выводы оформите аналитической запиской.

Задача 3
Для проверки рабочих гипотез (№1 и №2) о связи социально-экономических показателей в регионе используется статистическая информация за 2000 год по территориям Центрального федерального округа.
Y₁- Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млрд. руб.;
Y₂ – Стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.;
X₁ - Инвестиции 2000 года в основной капитал, млрд. руб.;
X₂ – Среднегодовая численность занятых в экономике, млн. чел;
X₃ - Среднемесячная начисленная заработная плата 1-го занятого в экономике, тыс. руб,.

Y₁=f(X₁,X₂) -№1
Y₂=f(Y₁,X₃) -№2

Предварительный анализ исходных данных по 18 территориям выявил наличие трёх территорий (г. Москва, Московская обл., Воронежская обл.) с аномальными значениями признаков. Эти единицы должны быть исключены из дальнейшего анализа. Значения приводимых показателей рассчитаны без учёта указанных аномальных единиц.
При обработке исходных данных получены следующие значения линейных коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений -σ:
N=15.
Для проверки рабочей гипотезы N1. Для проверки рабочей гипотезы N2.

	y1	x1	x2		y2	y	x3
y1	1	0.7823	0.8011	y2	1	0.8530	0.7584
x1	0.7823	1	0.6420	y	0.8530	1	0.5009
x2	0.8011	0.6420	1	x3	0.7584	0.5009	1
Средняя	115.83	5.600	0.570	Средняя	23.77	115.83	1.553
σ	30.0303	2.4666	0.1160	σ	7.2743	30.0303	0.2201

Задание
1. Составьте систему уравнений в соответствии с выдвинутыми рабочими гипотезами №1 и №2.
2. Определите вид уравнений и системы.
3. На основе приведённых в условии значений матриц коэффициентов парной корреляции, средних и средних квадратических отклонений:
- определите бета коэффициенты (β) и постройте уравнения множественной регрессии в стандартизованном масштабе;
- дайте сравнительную оценку силы влияния факторов на результат;
- рассчитайте параметры a₁, a₂ и a₀ уравнений множественной регрессии в естественной форме;
- с помощью коэффициентов парной корреляции и β-коэффициентов рассчитайте для каждого уравнения линейный коэффициент множественной корреляции (R) и детерминации (R²);
- оцените с помощью F-критерия Фишера статистическую надежность выявленных связей.
4. Выводы оформите краткой аналитической запиской.

Задача 4
Предлагается изучить взаимозависимость социально-экономических показателей региона.
Y₁ – расходы населения региона на личное потребление, млрд. руб.;
Y – стоимось продукции и услуг текущего года , млрд. руб.;
Y₃ –фонд оплаты труда занятых в экономики региона, млрд. руб.;
X₁ – удельный вес занятых в экономике региона, %;
X₂ –среднегодовая стоимость основных производственных фондов в экономике региона, млр.руб.;
X₃ – инвестиции текущего года, млн.руб.
При этом, сформулированы следующие исходные рабочие гипотезы:

(система уравнений)

Задание
1.На основе рабочих гипотез постройте систему структурных уравнений и проведите их идентификацию;
2.Укажите, при каких условиях может быть найдено решение каждого из уравнений и системы в целом. Дайте обоснование возможных вариантов подобных решений и аргументируйте выбор оптимального варианта рабочих гипотез;
3.Опишите методы, с помощью которых может быть найдено решение уравнений (косвенный МНК, двухшаговый МНК)

Задача 5
По территориям Приволжского федерального округа России имеются данные за 2000 год о следующих показателях:
Y₁ - стоимость валового регионального продукта, млрд. руб.;
Y₂- розничный товарооборот, млрд. руб.;
X₁- инвестиции в основной капитал, млрд.руб.;
X₂ - численность занятых в экономике,млн.чел;
X₃ - среднедушевые денежные расходы за месяц, тыс.руб.
Изучение связи социально-экономических показателей предполагает проверку следующих рабочих гипотез:

Для их проверки выполнена обработка фактических данных и получена следующая система приведенных уравнений:

Задание
1.Постройте систему структурных уравнений и проведите ее идентификацию;
2.Проанализируйте результаты решения приведенных уравнений;
3.Используя результаты построения приведенных уравнений, рассчитайте параметры структурных уравнений (косвенный МНК); проанализируйте результаты;
4.Укажите, каким образом можно применить полученные результаты для прогнозирования эндогенных переменных Y₁ и Y₂

Задача 6
За период с 1992 по 2000 год по Российской Федерации приводятся сведения и численности экономически активного населения – W_t, млн. чел., (материалы выборочного обследования Госкомстата).

W_t

Годы		Годы	Wt
1992	74.9	1997	68.1
1993	72.9	1998	67.3
1994	70.5	1999	71.8
1995	70.9	2000	71.8
1996	69.7

Задание
1. Постройте график фактических уровней динамического ряда - W_t
2. Рассчитайте параметры параболы второго порядка W_t=a₀+a₁·t + а₂·t²
3. Оцените полученные результаты:
- с помощью показателей тесноты связи (η и η²);
- значимость модели тренда (F-критерий);
- качество модели через корректированную среднюю ошибку аппроксимации ε, а также через коэффициент автокорреляции отклонений от тренда - r...
4. Выполните прогноз до 2003 года.
5. Проанализируйте полученные результаты.

Задача 7
Данные о стоимости экспорта (M_t) и импорта (G_t) Туниса, млрд.$ , приводятся за период 1990 по 2000 гг.
В уровнях рядов выявлены линейные тренды:
для экспорта - , а для импорта –
По указанным трендам произведено выравнивание каждого ряда, то есть рассчитаны теоретические значения их уровней: M_t и G_t.

Годы	Экспорт Mфакт	Экспорт Mтвор=Mt	Импорт Gфакт	Импорт Gтвор=Gt
1990	3.53	3.53	5.54	5.41
1991	3.70	3.80	5.19	5.76
1992	4.02	4.07	6.43	6.11
1993	3.80	4.34	6.21	6.46
1994	4.66	4.61	6.58	6.81
1995	5.48	4.88	7.90	7.16
1996	5.52	5.16	7.75	7.51
1997	5.56	5.43	7.91	7.86
1998	5.74	5.70	8.35	8.21
1999	5.87	5.97	8.47	8.56
2000	5.85	6.24	8.56	8.91

Предварительная обработка исходной информации дала следующие результаты:

	Mt	Gt	T
Mt	1	0.9751	0.9445
Gt	0.9751	1	0.9546
t	0.9445	0.9546	1
Итого	53.73	78.89	66
Средняя	4.88	7.17	6.0
σ	0.908	1.161	3.162

Задание
1. Для изучения связи рядов рассчитайте отклонения фактических значений каждого ряда от теоретических ( );
2. Для оценки тесноты связи рассчитайте: 1) линейный коэффициент парной корреляции отклонений от линии тренда: ; 2) уровней рядов: и 3) коэффициент частной корреляции уровней: ; поясните их значения, укажите причины различий значений парных коэффициентов корреляции (пп. 1 и 2) и схожести коэффициентов парной корреляции отклонений и частной корреляции уровней (пп. 1 и 3);
3. Постройте уравнение множественной регрессии с участием временной составляющей:
4. Проанализируйте полученные результаты

Стоимость готовой работы, оформленной в MS Word с использованием редактора формул MathType. Цена указана за распечатанный, готовый к сдаче вариант.

Дата выполнения: 23/03/2008

Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3, Вариант 4, Вариант 5

показать все