whatsappWhatsApp: +79119522521
telegramTelegram: +79119522521
Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные работы

Высшая математика



Санкт-Петербургский Государственный Университет Телекоммуникаций им проф. М.А.Бонч-Бруевича


Методичка 2012_Кр5_теория_вероятностей
Методичка 2012_Кр5_теория_вероятностей. Титульный лист

№5
Методические указания и контрольные задания
по курсу теории вероятностей
для студентов заочного факультета
по направлениям 210700, 220700, 230400
Санкт-Петербург
ГУТ
2012

Стоимость контрольной работы по теории вероятностей уточняйте при заказе
Готовы следующие задания:

Вариант 6

Выполнены задачи 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66

Задача 6
В партии 12 изделий, из них 3 бракованных. Наудачу взято 2 изделия. Найти вероятность того, что среди них:
а. одно бракованное;
б. хотя бы одно бракованное;
в. бракованных и небракованных поровну.
Задача 16
В задачах с 11 по 20 рассчитать надежность цепи.
Задача 26
Программа зачета содержит 10 вопросов. Студент знает 7 из них. Для сдачи зачета требуется ответить на предложенный вопрос или, в случае незнания этого вопроса, на два дополнительных.
а. Какова вероятность, что студент сдаст зачет?
б. Студент сдал зачет. Какова вероятность, что ему пришлось отвечать на дополнительные вопросы?
Задача 36
Среди резисторов, прошедших контроль, 2% - нестандартные. В партии 200 резисторов.
а. Какова вероятность того, что в партии хотя бы 2 нестандартных?
б. Какова вероятность того, что в партии от 2 до 5 нестандартных?
Задача 46
В задачах 41-50 дискретная случайная величина задана рядом распределения.
Задача 56
В задачах 51-60 непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения F(x).
Задача 66
Дана корреляционная таблица случайного вектора (X,Y).
Найти P22, зависимы X и Y или нет, F(1, ), rxy , линию регрессии Y по X, составить уравнение линейной регрессии Y по X. Два последних графика изобразить на одной координатной плоскости.

Дата выполнения: 12/11/2012

Вариант 0, Вариант 1, Вариант 2, Вариант 3, Вариант 5, Вариант 6, Вариант 7, Вариант 8, Вариант 9

показать все

Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее